A numerical method to price exotic path-dependent options on an underlying described by the Heston stochastic volatility model Quaderno del Dipartimento di Scienze Sociali, N.5 - 2005 / Ballestra, L. V.; Pacelli, Graziella; Zirilli, F.. - (2005).
A numerical method to price exotic path-dependent options on an underlying described by the Heston stochastic volatility model Quaderno del Dipartimento di Scienze Sociali, N.5 - 2005
PACELLI, GRAZIELLA;
2005-01-01
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