Dipartimento di Economia, Università Politecnica delle Marche
Multivariate GARCH Models and Black-Litterman Approach for Tracking Error Constrained Portfolios: An Empirical Analysis / Palomba, Giulio. - 267:(2006).
Multivariate GARCH Models and Black-Litterman Approach for Tracking Error Constrained Portfolios: An Empirical Analysis
PALOMBA, Giulio
2006-01-01
Abstract
Dipartimento di Economia, Università Politecnica delle MarcheFile in questo prodotto:
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