A method for computing the transition probability density associated with a multifactor Cox-Ingersoll-Ross model of the term structure of interest rates with no drift term / L., Fatone; Pacelli, Graziella; Recchioni, MARIA CRISTINA; Zirilli, F.. - In: NONLINEAR ANALYSIS. - ISSN 1751-570X. - 2:(2008), pp. 144-183.
A method for computing the transition probability density associated with a multifactor Cox-Ingersoll-Ross model of the term structure of interest rates with no drift term
PACELLI, GRAZIELLA;RECCHIONI, MARIA CRISTINA;
2008-01-01
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.