Drawdown risk measures for asset portfolios with high frequency data / Masala, Giovanni; Petroni, Filippo. - In: ANNALS OF FINANCE. - ISSN 1614-2446. - (2022). [10.1007/s10436-022-00421-y]

Drawdown risk measures for asset portfolios with high frequency data

Filippo Petroni
2022-01-01

2022
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11566/309721
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