The complete Gaussian kernel in the multi-factor Heston model: Option pricing and implied volatility applications / Recchioni, Maria Cristina; Iori, Giulia; Tedeschi, Gabriele; Ouellette, Michelle S.. - In: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH. - ISSN 0377-2217. - 293:1(2021), pp. 336-360. [10.1016/j.ejor.2020.11.050]

The complete Gaussian kernel in the multi-factor Heston model: Option pricing and implied volatility applications

Recchioni, Maria Cristina
Primo
;
2021-01-01

2021
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