Merton’s portfolio problem including market frictions: A closed-form formula supporting the shadow price approach / Mariani, Francesca; Recchioni, Maria Cristina; Ciommi, Mariateresa. - In: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH. - ISSN 0377-2217. - 275:3(2019), pp. 1178-1189. [10.1016/j.ejor.2018.12.022]
Merton’s portfolio problem including market frictions: A closed-form formula supporting the shadow price approach
Mariani, Francesca;Recchioni, Maria Cristina
;Ciommi, Mariateresa
2019-01-01
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