Can negative interest rates really affect option pricing? Empirical evidence from an explicitly solvable stochastic volatility model / Recchioni, MARIA CRISTINA; Sun, Yu; Tedeschi, Gabriele. - In: QUANTITATIVE FINANCE. - ISSN 1469-7688. - 17:(2017), pp. 1257-1275. [10.1080/14697688.2016.1272763]
Can negative interest rates really affect option pricing? Empirical evidence from an explicitly solvable stochastic volatility model
RECCHIONI, MARIA CRISTINA;
2017-01-01
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