Pricing Credit Default Swaps Under Multifactor Reduced-Form Models: A Differential Quadrature Approach / Andreoli, A.; Ballestra, L. V.; Pacelli, Graziella. - In: COMPUTATIONAL ECONOMICS. - ISSN 0927-7099. - STAMPA. - 51:(2018), pp. 379-406. [10.1007/s10614-016-9608-x]

Pricing Credit Default Swaps Under Multifactor Reduced-Form Models: A Differential Quadrature Approach

PACELLI, GRAZIELLA
2018-01-01

2018
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11566/238580
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