Pricing Credit Default Swaps Under Multifactor Reduced-Form Models: A Differential Quadrature Approach / Andreoli, A.; Ballestra, L. V.; Pacelli, Graziella. - In: COMPUTATIONAL ECONOMICS. - ISSN 0927-7099. - STAMPA. - 51:(2018), pp. 379-406. [10.1007/s10614-016-9608-x]
Pricing Credit Default Swaps Under Multifactor Reduced-Form Models: A Differential Quadrature Approach
PACELLI, GRAZIELLA
2018-01-01
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.