Computing the survival probability in the Madan–Unal credit risk model: application to the CDS market / Ballestra, L. V.; Pacelli, Graziella; Radi, D.. - In: QUANTITATIVE FINANCE. - ISSN 1469-7696. - STAMPA. - 17:2(2017), pp. 299-313. [10.1080/14697688.2016.1189590]

Computing the survival probability in the Madan–Unal credit risk model: application to the CDS market

PACELLI, GRAZIELLA;
2017-01-01

2017
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11566/238579
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