Computing the survival probability in the Madan–Unal credit risk model: application to the CDS market / Ballestra, L. V.; Pacelli, Graziella; Radi, D.. - In: QUANTITATIVE FINANCE. - ISSN 1469-7696. - STAMPA. - 17:2(2017), pp. 299-313. [10.1080/14697688.2016.1189590]
Computing the survival probability in the Madan–Unal credit risk model: application to the CDS market
PACELLI, GRAZIELLA;
2017-01-01
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.