A very efficient approach to compute the first-passage probability density function in a time-changed Brownian model: Applications in finance / Ballestra, L. V.; Pacelli, Graziella; Radi, D.. - In: PHYSICA. A. - ISSN 0378-4371. - STAMPA. - 463:(2016), pp. 330-344.
A very efficient approach to compute the first-passage probability density function in a time-changed Brownian model: Applications in finance
PACELLI, GRAZIELLA;
2016-01-01
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.