A very efficient approach to compute the first-passage probability density function in a time-changed Brownian model: Applications in finance / Ballestra, L. V.; Pacelli, Graziella; Radi, D.. - In: PHYSICA. A. - ISSN 0378-4371. - STAMPA. - 463:(2016), pp. 330-344.

A very efficient approach to compute the first-passage probability density function in a time-changed Brownian model: Applications in finance

PACELLI, GRAZIELLA;
2016-01-01

2016
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