The SABR Model: Explicit Formulae of the Moments of the Forward Prices/Rates Variable and Series Expansions of the Transition Probability Density and of the Option Prices / Fatone, Lorella; Mariani, Francesca; Recchioni, MARIA CRISTINA; Zirilli, Francesco. - In: JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS. - ISSN 2327-4352. - 02:07(2014), pp. 540-568. [10.4236/jamp.2014.27062]

The SABR Model: Explicit Formulae of the Moments of the Forward Prices/Rates Variable and Series Expansions of the Transition Probability Density and of the Option Prices

MARIANI, Francesca;RECCHIONI, MARIA CRISTINA;
2014-01-01

2014
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11566/178305
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