PACELLI, Graziella

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Dipartimento di Management  

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
" A Boundary Element Method to Price Time-Dependent Double Barrier Options". 1-gen-2011 Pacelli, Graziella; Ballestra, LUCA VINCENZO
" A numerical method to price defaultable bonds based on the Madan and Unal credit risk model" 1-gen-2009 Ballestra, L. V.; Pacelli, Graziella
" A numerical method to price defaultable bonds based on the Madan and Unal credit risk model". Quaderno del Dipartimento di Scienze Sociali, N.17-2007 1-gen-2007 Ballestra, L. V.; Pacelli, Graziella
" A numerical method to price European derivatives based on factor LIBOR Market Model of interest rates" 1-gen-2008 L. V., Ballestra; Pacelli, Graziella; F., Zirilli
" A numerical method to price european derivatives based on the one factor Libor market model of interest rates" Quaderno del Dipartimento di Scienze Sociali, N.13 -Anno III, ANCONA 2007 1-gen-2007 Ballestra, L. V.; Pacelli, Graziella; Zirilli, F.
" On a variational formulation used in credit risk modeling". 1-gen-2010 Ballestra, L. V.; Pacelli, Graziella
" The Heston stochastic volatility model for single assets and for asset portfolios: parameter estimation and an application to the Italian Financial Market". Quaderno del Dipartimento di Scienze Sociali, N. 15 - 2007 1-gen-2007 Ballestra, L. V.; R., Ferri; Pacelli, Graziella
" The new estimation method for the Heston stochastic volatility model".Quaderno del Dipartimento di Scienze Sociali, N.14 - Anno III, ANCONA 2007 1-gen-2007 Mariani, Francesca; Pacelli, Graziella; Zirilli, F.
"A Characterization for a Class of Actuarial Risk Measures” 1-gen-2004 M., Cardin; Pacelli, Graziella
"A characterization of convex premium principles" 1-gen-2008 Cardin, M; Pacelli, Graziella
"A comparison of Monte Carlo and Quasi Monte Carlo methods on the Italian Options Market” Quaderno Istituto De.F.In. N.2 -Ancona 2003 1-gen-2003 M., Baldini; Pacelli, Graziella
"A hybrid method for pricing European options based on multiple assets with transaction costs” 1-gen-1999 Pacelli, Graziella; M. C., Recchioni; F., Zirilli
"A New Method to Price Double Barrier Options" 1-gen-2009 Ballestra, L. V.; Pacelli, Graziella
"A New Milder Formalism for Wave Scattering From A Bounded Obstacle" 1-gen-1998 L., Misici; Pacelli, Graziella; F., Zirilli
"A numerical method to price exotic path-dependent options on an underlying described by Heston stochastic volatility model" 1-gen-2007 L. V., Ballestra; Pacelli, Graziella; F., Zirilli
"A RBF meshless approach to compute the survival probability density function in two dimensional jump diffusion models for financial applications" Quaderno del Dipartimento di Scienze Sociali, N. 40 - 2010 1-gen-2010 Pacelli, Graziella; Luca Vincenzo, Ballestra
"A two currency yeld-factor model of interest rates.” Quaderno Istituto De.F.In. N. 5 - Anno III- ANCONA- 2003 1-gen-2003 Pacelli, Graziella; F., Zirilli
"A very fast and accurate boundary element method for options with moving barrier and time dependent rebate" Quaderno del Dipartimento di Scienze Sociali, N. 30 - 2009 1-gen-2009 Ballestra, LUCA VINCENZO; Pacelli, Graziella
"Algoritmi per punti interni nella programmazione lineare comparazione delle traiettorie percorse" 1-gen-1990 M., Ottaviani; Pacelli, Graziella
"Aspetti matematici e gestionali della teoria delle opzioni finanziarie" 1-gen-1999 M., Baldini; Lucarelli, Caterina; Pacelli, Graziella