An explicitly solvable multiscale stochastic volatility model that generalizes the Heston model has been introduced and studied.
A multiscale stochastic volatility model in mathematical finance / L., F., Mariani, F., Recchioni, M.C., F., Z.. - (2011), pp. 151-156.
A multiscale stochastic volatility model in mathematical finance
MARIANI, Francesca;RECCHIONI, MARIA CRISTINA;
2011-01-01
Abstract
An explicitly solvable multiscale stochastic volatility model that generalizes the Heston model has been introduced and studied.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
