An explicitly solvable multiscale stochastic volatility model that generalizes the Heston model has been introduced and studied.
A multiscale stochastic volatility model in mathematical finance / L., Fatone; Mariani, Francesca; Recchioni, MARIA CRISTINA; F., Zirilli. - (2011), pp. 151-156.
A multiscale stochastic volatility model in mathematical finance
MARIANI, Francesca;RECCHIONI, MARIA CRISTINA;
2011-01-01
Abstract
An explicitly solvable multiscale stochastic volatility model that generalizes the Heston model has been introduced and studied.File in questo prodotto:
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