Nell’ambito dei mercati finanziari la volatilità è il grado con il quale le quotazioni dei titoli tendono a fluttuare nel tempo. Come tale, essa è un concetto strettamente collegato a quello di rischio. Per tale motivo, quando si valuta la opportunità di un investimento, l’analisi della previsione della volatilità rappresenta un elemento di investigazione di fondamentale importanza la quale a suscitato l’interesse degli studiosi e non in modo particolare. L’obiettivo del lavoro è quello di analizzare la capacità di prevedere la volatilità di alcuni dei modelli che più comunemente vengono utilizzati nella pratica.

La performance dei modelli di previsione della volatilità / RICCIARDO LAMONICA, Giuseppe. - In: RIVISTA ITALIANA DI ECONOMIA, DEMOGRAFIA E STATISTICA. - ISSN 0035-6832. - XLVI:(2009).

La performance dei modelli di previsione della volatilità

RICCIARDO LAMONICA, Giuseppe
2009-01-01

Abstract

Nell’ambito dei mercati finanziari la volatilità è il grado con il quale le quotazioni dei titoli tendono a fluttuare nel tempo. Come tale, essa è un concetto strettamente collegato a quello di rischio. Per tale motivo, quando si valuta la opportunità di un investimento, l’analisi della previsione della volatilità rappresenta un elemento di investigazione di fondamentale importanza la quale a suscitato l’interesse degli studiosi e non in modo particolare. L’obiettivo del lavoro è quello di analizzare la capacità di prevedere la volatilità di alcuni dei modelli che più comunemente vengono utilizzati nella pratica.
2009
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